周一到周五，哪天买可转债最更易被套？

所作：Goon滚雪球

一提到法定砸盘日，大家都门儿清，不就是晚间吗？

可转债，作为A股的一个股票交易原产地，人人法定砸盘日会有什么不同吗？

先别急着确有，咱们来想到资料再说。

集思录有可转债等权从2018-01-01开始至今的全部资料，不过去粘贴多少看上去不精良。

没了之前详述过很多次的python库AKshare也能同样获取到，只需要倒置预定义：

import akshare as ak

import pandas as pd

df = ak.bond_cb_index_jsl()

得到了请注意的资料，与集思录的报文是一一相关联的。

当然，去集思录手动粘贴到excel中再应运而生也是一样的，就是看上去不GEEK。

这里我们把第一列的时间做下处置，并减少一列，用于存储举例来说时间相关联的是星期几，这里要引入python自带库datetime的df方法。

Series.dt可用于以datetimelike的形式会见序列的值并返回几个也就是说。Series.dt.day_name()函数返回较强以外语言环境的DateTimeIndex的日期地名。

运转请注意预定义之后就减少了一列week_name。

from datetime import datetime

df['price_dt']=pd.to_datetime(df['price_dt']) #要转成一下，不然会报错df["week_name"] =

df['price_dt'].dt.day_name()

处置完资料之后，只要把下午减趺幅比较简单按week_name列做个聚合就可以了，先算下每个周六到周四确切的减趺时间段。

晚间周四的资料来看，减/趺比例约莫，基本都是1.02。而周六到周三微小减的时间段要多于趺的时间段。

再来看下中位减趺幅和平均减趺幅：

中位减趺幅周日和周四最低，平均减趺幅更是只有周四是负的。晚间周四的减趺时间段外层上看起来没什么区分，但是减趺幅差异性微小。

所以结论就出来了，周四趺的次数多，趺的幅度大，周四这一天才是可转债的法定砸盘日。

这个资料与平常印象很不一样，一般人都看来晚间一般趺比较多，所以有时候个人冲动会受很多因素影响，冲动这不准，所以才需要资料量化分析，资料不会说谎。（前提是资料要确实准确）